基于CIR利率模型下的期权定价

摘要：

讨论了利率演化服从CIR模型时,以零息债券作为计价单位,利用远期测度的方法给出欧氏看涨期权的定价公式,并给出其一般性的证明.

关键词：CIR利率模型、风险中性定价公式、欧氏看涨期权、远期测度

所属期刊栏目：10

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2010-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1319-1323