ARMA模型参数估计的GW-LS两段算法

摘要：

提出了新的GW-LS两段算法,很好地改善了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的性能.首先摈弃传统的拟合到AR模型的思考方法,而是基于ARMA模型的相关函数用Gevers-wouters(GW)算法对ARMA模型拟合到高阶滑动平均(MA)模型;然后在拟合的MA模型参数基础上,用最小二乘(LS)算法求解一个不相容的线性方程组,从而估计出ARMA模型参数.最终的仿真实例说明了本算法较高精度、较快速度的收敛特性.

关键词：系统辨识、参数估计、ARMA模型、GW-LS两段算法、拟合

所属期刊栏目：10

分类号：TN911.72

资助基金：上海自然科学基金项目09ZR1413700

在线出版日期：2010-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：656-659