多时期框架下的资产定价

摘要：

研究在无套利前提下资产的定价理论:资产市场价格都可以表示为由状态价格压缩因子贴现的期望未来红利. 利用鞅论,对给定的多时期框架下的市场经济体系,介绍了无套利前提下状态价格压缩因子的基本特征.

关键词：等价鞅测度、状态价格、套利

所属期刊栏目：9

分类号：F832.48(金融、银行)

在线出版日期：2010-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：6608-6610