Copula函数中参数的矩估计

摘要：

针对Copula中参数θ的估计问题, 基于C(u,v)/u服从U(0,1),利用关系式1n∑ni=1Ci(u,v)u-122=112提出Copula中参数θ的矩估计,并对几种常见的Copula函数进行模拟论证.最后运用国内上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,说明这种估计方法的有效性.

关键词：Copula函数、矩估计、随机模拟、上证指数

所属期刊栏目：9

分类号：F224-7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家统计局项目[2008LY081]和浙江省科技厅新苗人才计划项目[2007R40G2250034]资助

在线出版日期：2010-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：6460-6463,6468