Poisson分形过程

摘要：

提出了一类叫做Poisson分形过程W(j)H(t)的非Gauss的平稳增量过程,它可以用来研究包括金融和物理等许多领域中的长期依赖性.此过程W(j)H(t)在宽的意义下是自相似的,并且比Gauss过程展现出更厚的尾部.

关键词：长期依赖性、自相似、偏度、峰度

所属期刊栏目：9

分类号：O211.62(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10771075

在线出版日期：2009-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4415-4417