证券收益与风险的投资可行集有效边界的数学刻画与Matlab计算

摘要：

将以金融学中经典的证券投资组合选择(Markowitz)理论为基础,导出了权衡证券收益与风险的数学模型--投资可行集有效边界的数学刻画,得到了具体的有效边界函数表达式.用具体的例子说明了不同约束条件下有效边界和最优投资组合的计算,同时也验证了Matlab及其金融工具箱在金融计算上的有效性和实用性.

关键词：风险-收益投资、投资可行集、有效边界、Matlab

所属期刊栏目：9

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3578-3583