指数期权市场套利存在性的实证研究

摘要：

有效市场假设资本市场是完美的,证券的价格会立即反映所有的信息,任何投资组合经理人或是个人投资者都不可能找到套利机会,以赚取优于期权市场的持续异常报酬.文中采用事后测试套利方法和盈利能力的回归分析研究和论证套利利润是否存在于亚洲的期权市场以及期权市场是低效率性.

关键词：盒式套利、牛市套利、熊市套利、市场有效性

所属期刊栏目：9

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2009-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：3158-3161