深圳证券市场的CAPM模型实证分析

摘要：

对深圳股市的资本资产定价模型(CAPM)进行时间序列数据和横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,对深圳股市的特点进行了分析.发现深圳股市不满足资本资产定价模型(CAPM),系统风险与收益虽存在正相关,但不是线性关系;市场投机氛围过重,说明市场还不成熟.

关键词：资本资产定价模型、时间序列回归、横截面回归

所属期刊栏目：9

分类号：O213.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：3029-3031