基于复杂网络理论的沪深A股分析

摘要：

根据复杂网络理论,从一个新的角度分析沪深A股.对沪深A股构建复杂网络,计算网络的集聚系数和吸引率,得到不同行业的聚合强度及其对A股市场股价波动的影响程度.计算结果表明,金融股内部的聚合强度最大,行业内部股价波动更容易传播,股价波动对中国A股市场股价的波动影响最大.

关键词：复杂网络、上市公司、聚集系数、吸引率

所属期刊栏目：9

分类号：O231.5;N945.12(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家科学基金项目10771075

在线出版日期：2009-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：2859-2863