人民币/美元汇率收益率的统计特性和非线性特征研究

摘要：

采用非参数检验(Jarque-Beta检验和Kolmogorov-Smirnov检验)以及Q-Q概率图对人民币/美元汇率收益率进行正态性检验,随后利用替代数据法对人民币/美元汇率收益率进行相关性和非线性特征检验.研究结果表明:人民币/美元汇率收益率不服从布朗运动,存在"尖峰厚尾"的现象,并且呈现内在的确定性非线性特征,这说明这些汇率的非线性特性是来自于产生它们的复杂经济系统内部因素,而不是源于其经济系统外部变量.

关键词：Jarque-Beta检验、Kolmogorov-Smirnov检验、Q-Q概率图、替代数据、非线性特征

所属期刊栏目：9

分类号：X832.63(环境监测)

在线出版日期：2009-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：2698-2702