Archimedean Copula 函数的参数估计

摘要：

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.

关键词：Copula函数、可交换分布函数、Kendall’τ

所属期刊栏目：9

分类号：F224-39(经济计算、经济数学方法)

资助基金：浙江省科技厅新苗人才计划项目的资助

在线出版日期：2009-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：637-640