分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价

摘要：

选取最一般的外汇期权作为研究对象,在分形-Ito- 积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式,并说明经典Black-Scholes期权定价公式是本公式的特例.

关键词：外汇期权、时变利率、期权定价、几何分数布朗运动

所属期刊栏目：8

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6565-6568