摄动法求亚式期权的近似解

摘要：

阐述了连续样本的算术亚式期权定价模型.首先证明了该定价模型中的偏微分方程不能转化为常系数的热传导方程.因此,不能通过一般的方法来求解.接下来,采用摄动法求解经过变换的偏微分方程,得到了一个序列形式的近似解析解.随后,本文给出了该序列近似解析解的图像,从而判断出该序列具有很好的收敛性.

关键词：亚式期权、摄动法、解析解

所属期刊栏目：8

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6058-6061