中国市场期权定价与风险控制

摘要：

应用随机过程理论构造股票价格过程,并运用统计物理模型的一维接触过程理论,引入不连续跳跃过程. 在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式..最后,从"股票收益率的期望大于债券收益率的期望"的角度出发,进一步给出了风险回避市场中欧式买入期权的价格取值范围,并给出期权投资过程中回避风险的方法.

关键词：随机过程、接触过程、风险中立、期权价格、风险回避

所属期刊栏目：8

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70771006;北京交通大学基金2006XM044

在线出版日期：2008-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5761-5764