基于现货卖出反向套利的指数复制模型

摘要：

在传统的二次规划模型基础上,从中国内地股票市场的实际情况出发,建立基于现货卖出反向套利的指数复制模型.在此基础上,对股票选取方法进行了一定的探索,对指数复制模型做出改进.最后,以中国人寿保险股份有限公司为例进行实证研究,对不同方法的跟踪效果给出实证结论.

关键词：指数复制、套利、实证研究

所属期刊栏目：8

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：5720-5726