基于CVaR的投资组合优化

摘要：

由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解.

关键词：条件风险价值、投资组合优化、遗传算法

所属期刊栏目：8

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金项目70571024

在线出版日期：2008-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4761-4763