带干扰的二元广义双Poisson风险模型下的破产概率

摘要：

讨论了一类带干扰的双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程,并在模型中加上了随机干扰项.运用鞅的理论得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.

关键词：广义复合双poisson过程、鞅、干扰、破产概率

所属期刊栏目：8

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2008-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4044-4046