基于蒙特卡罗法的国内股票市场的Copula分析

摘要：

对于给定的几种Copula模型,通过Monte-Carlo模拟得到它们的模拟图,与实际得到的图形加以比较分析,并计算模拟值与真实值的距离,可找到此时最优的Copula函数.然后通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,验证所得的函数确为最优的Copula,最后用上证指数和深证指数进行了实证分析.

关键词：Copula函数、Monte-Carlo模拟、相关结构、股票指数

所属期刊栏目：8

分类号：F830.091O13(金融、银行)

资助基金：浙江省科技厅新苗人才计划项目

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1243-1246,1305