局部超线性收敛的信赖域SQP滤子方法

摘要：

讨论信赖域SQP滤子方法的局部收敛性,SQP滤子方法是解非线性规划的一种较为有效的方法.但是,滤子方法也会遇到Maratos效应.当迭代点充分靠近原问题的严格局部解时,完全牛顿步可能会使目标函数值和约束违反度都上升,从而不被滤子接受,影响了算法的收敛速度.对R.Fletcher,S.Leyffer和L.Toint在"SQP滤子全局收敛算法(2002)"文中的算法进行了修改,提出了一类新的算法.在这类算法中,如果完全牛顿步不被滤子接受,就通过对它进行一个二阶校正(SOC),使得它容易被滤子接受,保证算法具有局部超线性收敛性.

关键词：SQP方法、信赖域、滤子、二阶校正、Maratos效应、局部收敛

所属期刊栏目：8

分类号：O221.2(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金10571137;上海教委科研项目05RZ12

在线出版日期：2008-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：877-884