均值-半绝对偏差投资组合优化研究

摘要：

为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解.选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率.

关键词：投资组合、均值-半绝对偏差模型、旋转算法

所属期刊栏目：8

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70471077

在线出版日期：2008-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：292-294