基于随机波动率的认购权证价值实证研究

摘要：

以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值能较好地解释权证市场价格.

关键词：认购权证、蒙特卡罗、随机波动率

所属期刊栏目：7

分类号：F830.91;F224.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10771075

在线出版日期：2008-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6492-6495