多模型信息融合Wiener状态估值器

摘要：

对多模型多传感器线性离散定常随机系统,应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型和白噪声估计理论,根据按矩阵加权、按对角阵加权和按标量加权三种最优融合规则,提出了系统公共状态的三种最优加权融合Wiener估值器.它们的精度高于每个局部估值器的精度,且可统一处理融合滤波、预报和平滑问题.为计算最优加权,提出计算局部估计误差互协方差公式.它们可用于带ARMA有色观测噪声系统状态融合滤波问题.一个跟踪系统Monte Carlo仿真例子说明其有效性.

关键词：多传感器信息融合、不同局部动态模型、加权状态融合、Wiener滤波器、白噪声过滤器、现代时间序列分析方法

所属期刊栏目：7

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026

在线出版日期：2008-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：6278-6284,6294