有限差分方法在股票期权定价中的应用

摘要：

针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟.通过数值例子对隐式差分格式和显式差分格式的所有缺点加以比较,并通过细网格的剖分得到更精确的解,取得一些实际期权交易中有用的结果.

关键词：期权定价、美式看跌期权、有限差分、Black-Scholes微分方程

所属期刊栏目：7

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

资助基金：上海市高校优秀青年教师后备人选科研项目LX306003

在线出版日期：2008-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5736-5739