带跳分形市场的期权定价公式

摘要：

提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It(o)公式.在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式.

关键词：分形布朗运动、分形It(o)型积分、分形It(o)公式、Wick乘积、欧式期权、鞅和拟鞅

所属期刊栏目：7

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金705714024

在线出版日期：2007-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：4985-4992