广义系统解耦融合Wiener状态估值器

摘要：

应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型和白噪声估计理论,在线性最小方差分量标量加权最优信息融合准则下,提出了多传感器广义线性离散随机系统分量解耦融合Wiener状态估值器,可统一处理融合滤波、预报和平滑问题,可处理非因果广义系统.为了计算最优加权,给出了计算局部估计误差互协方差阵公式.它的精度比每个局部估值器精度高.一个Monte Carlo仿真例子说明其有效性.

关键词：多传感器信息融合、广义系统、解耦融合、Wiener状态滤波器、现代时间序列分析方法

所属期刊栏目：7

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026

在线出版日期：2007-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：4815-4820,4836