相关利率离散时间风险模型的破产分布

摘要：

在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.

关键词：离散时间风险模型、一阶自回归、盈余分布、破产后赤字

所属期刊栏目：7

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：合肥工业大学概率论与数理统计精品课程建设项目

在线出版日期：2007-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：4804-4808