Bootstrap门限向量误差修正模型中门限同积SupLM检验

摘要：

对门限向量误差修正模型提出了基于原假设为线性非同积关系的一种门限同积SupLM检验.给出了理论证明的检验门限同积关系存在性的SupLM检验的理论证明,以及相关的bootstrap算法.模拟实验得到比较好的检验水平和功效,进一步将其用于研究几种美国国库券收益率的关系,发现它们之间存在明显的门限同积关系.

关键词：门限同积、识别量、Bootstrap、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：7

分类号：O212;F064(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-07-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：2758-2762