基于概率测度的多资产期权定价

摘要：

多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题.即假设标的由三维Lévy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式.本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了José Fajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论.

关键词：Lévy过程、Girsanov定理、等价鞅测度、彩虹期权、多资产期权

所属期刊栏目：7

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70571024

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1684-1686,1694