分形布朗运动下的欧式外汇期权定价

摘要：

通过证明在分形-It(o)-积分下,分形外汇市场是完备的.推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达武.

关键词：分形布朗运动、分形-It(o)-积分、外汇期权、定价

所属期刊栏目：7

分类号：O189.2(几何、拓扑)

资助基金：国家自然科学基金70541027

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1521-1524