基于GARCH模型与ANN技术组合的汇率预测

摘要：

对汇率进行准确地预测是一项相当重要,也是十分困难的工作.到目前为止,人们已经提出了各种各样的方法和模型,但预测结果仍不能令人满意.近年来GARCH模型被广泛地用于对变动频率很高的金融时间序列建模,它能较好地抓住此类时间序列的动态特征.人工神经网络技术则是当前非常流行的一种替代传统的统计学模型,用来处理数据之间关系的技术,理论上它能以任意精度去逼近任意映射关系.将这二者结合起来对有关日汇率进行预测,获得了较好的预测表现.

关键词：国际金融、汇率预测、GARCH模型、人工神经网络(ANN)

所属期刊栏目：6

分类号：TP18(自动化基础理论)

在线出版日期：2006-12-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：4690-4694