辨识动态系统噪声方差Q和R的新方法

摘要：

对于带未知噪声方差的线性离散定常随机系统,引入左素分解可得到一个新的观测过程,它用两个滑动平均(MA)过程之和表示.用解相关函数矩阵方程组得到了噪声方差Q和R的估值器,进而基于新的观测过程的采样相关函数及其遍历性可得到噪声方差Q和R的强一致估计.算法简单,便于实时应用.一个目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性.

关键词：辨识、噪声方差估值器、收敛性、一致性、相关方法

所属期刊栏目：6

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026;黑龙江省重点实验室基金

在线出版日期：2006-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：2008-2011