随机利率下重设型卖权的定价

摘要：

假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式.

关键词：随机利率、鞅方法、重设型卖权

所属期刊栏目：6

分类号：F224.9;F830.9;O211.6(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2006-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1655-1658,1668