多传感器集中式观测融合Kalman滤波器快速算法

摘要：

对多传感器线性离散时变随机系统,虽然基于Riccati方程的集中式观测融合Kalman滤波器算法可给出全局最优状态估计,但其缺点是要求计算高维逆矩阵,计算负担大.为了克服这个缺点,应用信息滤波原理,基于改进的Riccati方程,或逆预报误差方差阵方程,或逆滤波误差方差阵方程,提出了相应的全局最优集中式观测融合Kalman滤波器的三种快速算法,可避免高维逆矩阵,可明显减小计算负担,便于实时应用,一个数值仿真例子说明了它们的有效性.

关键词：时变系统、多传感器观测融合、集中式观测融合、全局最优Kalman滤波器、快速算法

所属期刊栏目：5

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026;黑龙江省重点实验室基金

在线出版日期：2005-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1469-1472