纯量谱分解的Gevers-Wouters算法收敛性分析

摘要：

滑动平均(MA)模型参数估计问题等价于一个谱分解问题,用Kalman滤波方法基于MA模型到状态空间模型的变换,证明了纯量可逆的MA模型参数估计的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式的零点决定.当MA多项式的零点不接近单位圆周时,Gevers-Wouters算法可高精度快速给出MA参数估值,是一种快速、简单、有效的谱分解算法,为状态估计、信号处理、时间序列分析、系统辨识提供了一种重要的工具.

关键词：滑动平均模型、参数估计、快速迭代算法、一致性、指数收敛性、收敛速度、谱分解、Kalman滤波方法

所属期刊栏目：5

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026

在线出版日期：2005-03-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：7-13