基于ARMA新息模型与Riccati方程的两种Kalman跟踪滤波器的等价性

摘要：

针对带位置和速度观测的目标跟踪系统,分别利用ARMA新息模型法和Riccati方程法求稳态Kal-man滤波器增益,通过仿真验证了两种方法的等价性.在构造ARMA新息模型时,必须进行多项式矩阵的左素分解,才能得到正确的ARMA新息模型,否则将引出错误的滤波结果.

关键词：ARMA新息、Riccati方程、Kalman滤波、左素分解、跟踪系统

所属期刊栏目：4

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026

在线出版日期：2005-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：894-896,902