两传感器信息融合超前k步稳态最优Kalman预报器

摘要：

应用Kalman滤波方法,基于Riccati方程,对于带相关噪声的系统,在线性最小方差融合准则下,提出了两传感器按矩阵加权信息融合超前k步稳态最优Kalman预报器,给出了最优加权阵和最小融合预报误差方差阵的具体计算公式.同单传感器情形相比,可提高预报器的精度.一个跟踪系统的仿真例子说明了其有效性.

关键词：两传感器信息融合、信息融合状态估计、超前k步最优融合Kalman预报器、Kalman滤波方法

所属期刊栏目：4

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2004-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：337-340