两传感器信息融合稳态最优Kalman滤波器

摘要：

应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型提出了两传感器最优信息融合稳态Kalman滤波器.为实现最优融合,分别提出了计算局部滤波稳态误差方差和协方差阵的Lyapunov方程和拟Lyapunov方程及其迭代算法,并证明了算法的收敛性.一个仿真例子说明了其有效性.

关键词：最优信息融合、两传感器、稳态Kalman滤波器、Lyanynov方程

所属期刊栏目：3

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2003-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：213-215