MA模型参数估计的两段最小二乘法及其在自校正跟踪滤波器中的应用

摘要：

提出了滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法.首先用递推最小二乘法对MA模型拟合一个高阶自回归(AR)模型,然后再用最小二乘法解一个不相容的超定线性方程组得到MA模型参数估值.一个应用于自校正跟踪滤波器的仿真例子说明了其有效性.

关键词：MA模型、参数估计、两段最小二乘法、自校正α-β跟踪滤波器

所属期刊栏目：3

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：3-5