线性离散随机系统最优和稳态Kalman平滑器

摘要：

对于带非零均值相关噪声的线性离散随机系统,基于Kalmn滤波器和射影理论,提出了新的最优固定点、固定区间和固定滞后Kalman平滑器.它们避免了计算估计误差方差阵的逆矩阵,且具有通用性.推广和改进了带零均值的不相关噪声系统的经典结果.还提出了相应的稳态Kalman平滑器和极点配置Kalman平滑器,并证明它们的局部或全局渐近稳定性.

关键词：随机系统、非零均值相关噪声、最优Kalman平滑器、稳态Kalmn平滑器、Kalman滤波方法

所属期刊栏目：2

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：8-12