ARMA模型参数估计的两段最小二乘法

摘要：

提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法.首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数.一个仿真的例子说明了其有效性.

关键词：ARMA模型、参数估计、两段最小二乘法

所属期刊栏目：2

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：3-5