大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法

摘要：

介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法.在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k2+1072k次乘法和加法运算,4≤k≤47.

关键词：全表格运算、双枢轴运算、逆矩阵法

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金79970004

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35