基于Parareal算法的CIR模型数值保正性研究

摘要：

CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型本身对数值算法具有保正性要求.因此,本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等4种不同组合的Parareal算法对CIR模型的数值计算,数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及均方误差收敛性.结果表明,上述考虑的Parareal算法具有均方收敛性和数值保正性.

关键词：CIR模型;Parareal算法;保正性;收敛性

所属期刊栏目：18

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：本项目由北京市大学生创新训练项目资助项目编号:202011413190

在线出版日期：2022-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：186-191