基于深度学习的股价预测研究

摘要：

利用改进的基于循环神经网络的多因子模型可以实现对股票价格的预测.该模型可以有效地提取影响股价的若干种因子的深层特征,通过对这些因子以往两年的数据进行分批处理,保障对所有的数据进行充分训练,再将预测值与已知的真实值进行对比和误差分析,以验证模型的可行性,证实该方法是一种有效的股票价格预测的方法.

关键词：多因子分析、循环神经网络、LSTM、股票价格预测

所属期刊栏目：15

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：浙江省大学生科技创新活动计划新苗人才计划2017R403037

在线出版日期：2019-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：247-248