CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究

摘要：

在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币).这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险.本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了C Va R风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相合性和渐近正态性,同时通过数值模拟给实际应用提供了参考值.

关键词：条件在险价值度量、贝叶斯估计、强相合性、渐近正态性、数值模拟

所属期刊栏目：15

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2018-09-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：181-182