我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析

摘要：

该文将KMv模型与我国国情相结合,在现有研究成果的基础上对模型加以修正,利用修正之后的模型对沪深两市24家上市公司的信用风险进行验证分析,结果表明,修正之后的KMV模型能够在上市公司违约前预测出其信用质量的急剧下降,能够清晰地观察出其信用质量的动态变化趋势,能够较好地预测出信用风险的变化.

关键词：信用风险、KMV模型、违约距离、违约概率

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2014-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

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