如何在股指期货期现套利中构建现货组合

摘要：

2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易.期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键.本文介绍了几种常见的构建现赏组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深300是可行的.

关键词：股指期货、期现套利、现货组合、ETF

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-12-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：191-191