自回归系数的Bootstrap检验

摘要：

在自回归模型中,德宾-沃森(D-W)检验是一种使用非霄广泛的自回归系数检验.但D-W检验有一个很大的限制:当检验的统计量落入了所谓"不确定域"则无法进行检验.本文利用Bootstrap重复抽样方法对自回归系数进行捡验.蒙特卡罗研究表明,该方法消除了不确定域,改善了检验效果.

关键词：Bootstrap、D-W检验、自回归系数

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

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