一种随机微分方程的数值解法及其应用

摘要：

由于随机微分方程本身的复杂性,除了一些线性的或者特殊结构的方程以外,可求出数值解的随机微分方程很少.本文主要讨论一种随机微分方程数值解,结合实际例子,分析库水位在布朗运动干扰下的随机波动状况,直接求出洪水漫坝的风险概率和库水位过程在不同时刻的数学期望.

关键词：微分方程、数值解、风险概率

分类号：G712(职业技术教育)

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：244-244