VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用

摘要：

本文介绍了VaR模型利用Risk Metries方法计算了中目四个主要股票指数的VaR值并利用失败率检验法连行VaR模型的准确性检验.结果表明.在9 5%置信水平下VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的.

关键词：VaR RiskMetrics、失败率检验

分类号：F0(经济学)

在线出版日期：2009-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：183-184