带有常数利率的破产概率的Lundberg上界

摘要：

本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场,余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下,研究了最终破产概率,在有风险投资现值为一给定常数的情形下,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界.

关键词：破产概率、几何布朗运动、调节系数、指数鞅

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2007-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：89-90